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最近在研究不同期貨是否有相同關聯，好比大家常說 台灣現在看大陸

真的如此嗎?   可以透過EXCEL 函數 將兩個商品 做相關係數做關聯

再用其他方式做檢定，然後出現乖離再做價差收斂的做法 

這在國外流行很久 最近幾年程式交易開始已經發展穩定   公司有推一個NT ratio

是以日經東證做價差交易  不過比起日本市場  美國市場更讓我產生興趣

這只是一個比較簡單的找出相關係數 不是說隨時就可以進場 至於進場可以自行判斷

使用時機有幾個地方要注意

1. 盡量在人工盤 或稱 現貨開盤 

2.不要再 剛開盤前兩分鐘進出場

看看大家說的是否有相關性  檢測前先用假設來準備實驗

農產品組  a組 1. 黃豆   2. 小麥    3.玉米 

               得出: 黃豆,小麥= 0.89    

               得出: 黃豆,玉米= 0.80

               得出: 小麥,玉米= 0.80

               b組 1.黃豆粉 2.黃豆油 3.黃豆

               得出 黃豆粉,黃豆    =0.94

               得出 黃豆粉,黃豆油 =0.79

               得出 黃豆油,黃豆    =0.93

外匯組     1. Eur  2. Aud  3. GBP  4.JPY

               得出 Eur,Aud=0.92

               得出 Eur,GBP=0.78

               得出 Eur,JPY= 0.89

               得出 Aud,GBP=0.67

               得出 GBP,JPY=0.50

               得出 Aud,JPY=0.88

能源組     1.輕原油  2.天然氣  3.熱燃油

               得出 輕原油,天然氣=0.88

               得出 輕原油,熱燃油=0.99

               得出 天然氣,熱燃油=0.90

利率組     1. 30年債   2.  10年債  3. 5年債   4.  2年債

               得出 30,10=0.62

               得出 30,  5=-0.14

               得出 30,  2=-0.44

               得出 10,  5=0.51

               得出 10,  2=-0.26

               得出   5,  2=0.06

指數組     a組1. 小道瓊  2.小納斯達克  3. 小標普   

               得出 道瓊,NASDAQ  =0.91

               得出 道瓊,標普          =0.98

               得出 標普,NASDAQ  =0.97

               b組1. CAC40 2. FTSE  3. DAX

               得出  CAC40,FTSE =0.89

               得出  CAC40,DAX =0.96

               得出  FTSE,DAX    =0.92

               得出  恆生，H股    =0.97

************* 除了歐洲是1年半外 其餘皆由2013~2016.5.27